【什么是随机文法-图】百科知识点

处处留心皆学问，对于学生来说除了要学好书本上的内容，还要掌握与学习相关的百科知识，这样才能增加自己的见识，下面学大教育网为大家带来【什么是随机文法-图】百科知识点，希望大家认真阅读。

提出

蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟是一种通过设定随机过程，反复生成时间序列，计算参数估计量和统计量，进而研究其分布特征的方法。具体的，当系统中各个单元的可靠性特征量已知，但系统的可靠性过于复杂，难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用时，可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值;随着模拟次数的增多，其预计精度也逐渐增高。由于涉及到时间序列的反复生成，蒙特卡洛模拟法是以高容量和高速度的计算机为前提条件的，因此只是在近些年才得到广泛推广。

这个术语是二战时期美国物理学家Metropolis执行曼哈顿计划的过程中提出来的。

蒙特卡洛模拟方法的原理是当问题或对象本身具有概率特征时，可以用计算机模拟的方法产生抽样结果，根据抽样计算统计量或者参数的值;随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值求平均的方法得到稳定结论。

原理

(也叫随机模拟法)当系统中各个单元的可靠性特征量已知，但系统的可靠性过于复杂，难以建立可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用则可用随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值。随着模拟次数的增多，其预计精度也逐渐增高。由于需要大量反复的计算，一般均用计算机来完成。

模拟实例

资产组合模拟：

假设有五种资产，其日收益率(%)分别为

0.02460.0189 0.0273 0.0141 0.0311

标准差分别为

0.95091.4259, 1.5227, 1.1062, 1.0877

相关系数矩阵为

1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855

0.4403 1.00000.7597 0.7809 0.4343

0.4735 0.75971.0000 0.6978 0.4926

0.4334 0.78090.6978 1.0000 0.4289

0.6855 0.43430.4926 0.4289 1.0000

假设初始价格都为100，模拟天数为504天，模拟线程为2，程序如下

%run.m

ExpReturn = [0.0246 0.0189 0.0273 0.0141 0.0311]/100; %期望收益

Sigmas = [0.9509 1.4259, 1.5227, 1.1062, 1.0877]/100;%标准差

Correlations = [1.0000 0.4403 0.4735 0.4334 0.6855

0.4403 1.00000.7597 0.7809 0.4343

0.4735 0.75971.0000 0.6978 0.4926

0.4334 0.78090.6978 1.0000 0.4289

0.6855 0.43430.4926 0.4289 1.0000

];%相关系数

ExpCov = corr2cov(Sigmas, Correlations);%协方差

StartPrice = 100;%初始价格

NumObs = 504;

NumSim = 2;

RetIntervals = 1;

NumAssets = 5;

%开始模拟

randn('state', 0);

RetExact = portsim(ExpReturn, ExpCov, NumObs, RetIntervals, NumSim);

Weights = ones(NumAssets, 1)/NumAssets;

PortRetExact = zeros(NumObs, NumSim);

for i = 1:NumSim

PortRetExact(:, i) = RetExact(:,:,i)*Weights;

end

PortExact = ret2tick(PortRetExact,repmat(StartPrice, 1, NumSim));

plot(PortExact, '-r');

【什么是随机文法-图】百科知识点学大教育网为大家带来过了，希望大家能够多了解百科知识点，这样才对学习有很大的好处。